バックテストデータの見方と用語解説

 
1万通貨(0.1lot)で運用したレポートの見方を解説します。
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▲ 図中赤で囲んでいるものが特に重要なものとなります ▲
 
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総損益
最終的に増えた金額です。
この表の場合だと、仮に1万ドルで運用を開始した場合は、
口座残高が24787.29ドルになっていることになります。
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総利益 / 総損失
プラストレードの合計と、マイナストレードの合計ですね。
差し引きした分が総損益となります。
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プロフィットファクター(PF)
総利益 ÷ 総損失で求めます。
つまり、損失に対して何倍の利益を出しているかが分かり、
自動売買ソフトのテスト結果を見る際に、一番最初に見る指標となります。
(1.0以下は損失の方が多いということで、負けているシステムとなります)
 
※例えばPF2.0の場合、利益が損失の2倍あるということで、
非常に資金効率が良いシステムということになりますが、
決して、資産が2倍になったという意味ではありません。
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期待利得
総損益 ÷ 総取引数(売買回数)なので、
取引1回あたりどれくらいの利益が期待できるかということなんですが、
あまり見ませんねここは。
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絶対ドローダウン
初期資金がいくら減ったか。
(テスト開始時期によるので、ほとんど意味がない気がします)
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最大ドローダウン
これは超重要で、一番負けたときの負け幅を表します。
金額面でこれだけの負け(リスク)は覚悟してくださいということですね。
 
※EAの推奨資金は、基本的に(最大ドローダウン×?倍)+(必要証拠金×ポジション数)で算出されます。
?倍のところをいくつにするかでリスク度合いが変わってきます。
(弊社は2倍で計算しています)
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相対ドローダウン
資金が最大何 ”パーセント” 減ったかです。
簡単に言えば、最大ドローダウンは一番負けた金額を表し、
相対ドローダウンは、一番負けた割合を表します。
100万円が150万円になった後に40万円減るのと、
100万円が60万円になってから、110万円まで増えた場合では、
最大ドローダウンは同じですが、相対ドローダウンは違います。
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総取引数
(バックテスト期間中に)取引した回数です。
実はこの取引回数というのが意外と重要で、
FXはスプレッドがあるため、売買回数が多すぎると、
業者次第では「スプレッド負け」する可能性があります。
(※もちろん、バックテストにスプレッドは含んでいますが)
 
逆に少なすぎると、そのロジックの信頼度が下がるので、
その辺りのバランスを見極める必要があります。
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ショートポジション(勝率%) / ロングポジション(勝率%)
売りトレードと買いトレードの勝率を比較しています。
そんなに気にするものでもないですが、疑いの目で見るのであれば、
売り買いで勝率の差があまりにも大きいのはよろしくないですね。
(※意図的に狙っているものもあるでしょうけど)
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勝率 / 負率
全トレードに対する、
勝ちトレードの割合と、負けトレードの割合です。
勝率が高い方が優秀に思いがちですが、実際にはあまり関係ありません。
※勝率に対する考え方はこちらを参考にしてください
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最大勝ちトレード / 最大負けトレード
1回のトレードで勝った最大幅と、負けた最大幅です。
負けた最大幅=ロスカット幅となります。
(週明けギャップで想定以上のロスカットになっている場合もあります)
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平均勝ちトレード / 平均負けトレード
これはかなり重要です。
勝ちトレード幅と負けトレードの幅の平均値を出していますが、
平均勝ちトレード幅が平均負けトレード幅より小さい場合、
勝率が50%以下だと、理論上そのシステムは負けている可能性が高くなります。
1勝1敗(勝率50%)で、勝ちよりも負けの方が大きいければ、資産は減っているはずです。
 
スイング系システムが勝率50%以下でも資産が増えるのは、
勝ちの平均幅が、負けの平均幅よりも大きいからで、
理想的なのは、1.5~2倍以上あることです。
(※あくまでスイング系EAの話です)
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最大連勝(金額) / 最大連敗(金額)
連勝の最大数と、連敗の最大数です。
連敗数を気にするかしないかは、そのEAのタイプによるので、
なんとも言えませんが、連敗した時の金額は多少気になりますね。
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最大化連勝(トレード数) / 最大化連敗(トレード数)
最大連勝(連敗)中の利益(損失)と、そのトレード数。
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平均連勝 / 平均連敗
連勝、連敗の最大数よりも、平均の方が重要ですね。
これを見ることにより、そのEAがそろそろ勝つか負けるかが、
なんとなく予測できますし、稼働停止のタイミングも取りやすくなります。
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